피벗 포인트는 주간 거래에서 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 이 도구는 시장에서 하루 중 전환점을 찾기위한 7 가지 지원 및 저항 수준의 특수 플롯을 제공합니다.
아래는 1 시간 차트의 AUD / JPY 통화 쌍에 어떻게 나타나는지 보여줍니다. 7 가지 레벨 모두 볼 수 있습니다.
거래자들은 종종 시장에서 이전 전환점을 찾아서 자신의지지와 저항 수준을 찾는 반면, 피벗 점은 매일 자동으로 표시됩니다. 많은 시장 참여자가 이러한 수준을 추적하기 때문에 가격이 이에 대응하는 경향이 있습니다.
피벗 점 계산
피벗 포인트는 지표를 사용자 지정할 수있는 일부 차트 소프트웨어 프로그램에서 다양한 시간대에 대해 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 프로그램에서는 매주 또는 매월 간격으로 피벗 포인트를 계산할 수 있습니다. 그러나 표준 지표는 일일 수준으로 표시됩니다.
중심 가격 수준 (피벗 포인트)은 시장의 높고 낮으며 전날 (또는 더 일반적으로 기간)에 가까운 시장의 함수로 계산됩니다. 이 값을 합산하여 3으로 나눕니다. 이것은“일반적인 가격”과 같은 개념입니다.
피벗 포인트 = [높음 (이전) + 낮음 (이전) + 닫음 (이전)] / 3
나머지 6 가지 가격 수준 (세 가지 지원 수준 및 세 가지 저항 수준)은 모두 계산의 일부로 피벗 포인트의 값을 사용합니다.
세 가지지지 수준은 편리하게지지 1,지지 2 및지지 3으로 불립니다. 세 저항 수준을 저항 1, 저항 2 및 저항 3이라고합니다. S1, S2, S3 및 R1, R2, R3.
이 값은 다음과 같이 계산됩니다.
- 저항 1 = (2 x 피벗 점) – 낮음 (이전 기간)
- 지원 1 = (2 x 피벗 포인트) – 높음 (이전 기간)
- 저항 2 = (피벗 포인트 – 지원 1) + 저항 1
- 지원 2 = 피벗 포인트 – (저항 1 – 지원 1)
- 저항 3 = (피벗 포인트 – 지원 2) + 저항 2
- 지원 3 = 피벗 포인트 – (저항 2 – 지원 2)
가격 수준은 전날의 높음, 낮음 및 마감을 기준으로하기 때문에이 값 사이의 범위가 넓을수록 다음 거래일의 수준 간 거리가 더 큽니다. 마찬가지로 거래 범위가 작을수록 레벨 사이의 거리는 다음 날이 낮아집니다.
모든 레벨이 반드시 한 번에 차트에 표시되는 것은 아닙니다. 이것은 단순히 가격 차트의 규모가 일부 수준이보기 창에 포함되지 않도록하는 것을 의미합니다.
피벗 포인트 사용
피벗 포인트는 주식과 선물 시장에서 처음에 사용되었지만, 외환 시장의 일일 거래에 맞게 조정되었습니다.
피벗 포인트는 선행 지표가되는 이점이 있습니다. 즉, 트레이더는이 지표를 사용하여 미리 시장의 잠재적 전환점을 측정 할 수 있습니다. 그들은지지 또는 저항으로 사용하거나 무역 손실 목표 및 / 또는 이익 창출 수준으로 무역 진입 대상으로 활동할 수 있습니다.
예를 들어 아래에서 S1의 여러 사례가 지원 역할을합니다.
중심선 인 피벗 포인트와 다른 모든 항목이 계산되는 수준이 주요 초점입니다. 가격이 피봇 포인트 이상에서 거래되는 경우, 시장 심리는 당일 강세로 간주 될 수 있습니다 (단, 이것이 사실 인 경우 시장이 여전히 하락할 수 있음).
시장이 변동이 없으면 가격이 변동 점을 중심으로 흐를 수 있습니다. 아래 차트에서 이러한 유형의 가격 행동을 관찰 할 수 있습니다.
R1, R2 및 R3은 시장이 상승함에 따라 저항으로 작용할 가능성이 높다는 의미로 언급되지만 가격이 가격을 상회하는 경우 가격이 하락하면지지로 작용할 수도 있습니다. S1, S2 및 S3의 경우에도 마찬가지입니다. 이는 지원으로 중단 될 때 백업 할 때 저항으로 작용할 수 있습니다.
예를 들어 여기서 저항 수준이지지 역할을합니다.
측정 확률에 피벗 포인트 사용
일부 트레이더는 피벗 포인트를 사용하여 가격 변동 가능성을 예측합니다. 시장에 따라 다르지만 일반적으로 가격이 다음 날 위 또는 아래에서 거래일을 마감 할 가능성에 따라 다음과 같은 확률이보고됩니다.
- 시간의 R1 40 %보다 높음
- 시간의 S1 40 %보다 낮음
- 시간의 R2 15 %보다 높음
- 시간의 S2 15 %보다 낮음
- 시간의 R3 5 %보다 높음
- 시간의 S3 5 %보다 낮음
물론 이것은 대략적인 근사치입니다. 단순히 가격이 외부 수준 위나 아래로 이동한다고해서 반드시 이동이 유효하거나 지속 가능하지 않다는 의미는 아닙니다. 예를 들어, 가격이 S2에 도달 할 때 긴 포지션을 취하면 위의 정보를 기반으로 85 %의 거래에서 이길 확률이 있다고 가정해서는 안됩니다. 확실히 그 자체로는 사실이 아닙니다.
정지 손실로 피벗 점
일부 트레이더는 거래를 취소 할 것으로 예상되는 수준에서 거래를하는 반면, 그 아래 (긴 거래의 경우) 또는 그보다 높은 (짧은 거래의 경우) 거래를 손절매로 사용합니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
여기서 우리는 R1의 짧은 진입과 R2의 정지 손실을 볼 수 있습니다.
피벗 포인트를 이용한 거래
이 시점에서 피봇 포인트가 시장에서 예상되는 전환점으로 사용되는 것은 매우 간단 해 보일 것입니다. 예상 반전의 방향으로이 수준에서 거래를하는 것은 매우 일반적인 기술 전략입니다.
이 전략의 실행 가능성을 높이기 위해 거래자는 피벗 포인트 전략을 다른 지표에 연결합니다. 예를 들어, 50주기의 단순 이동 평균을 사용하여 추세를 측정하고 해당 추세의 방향으로 만 거래를 편향시킬 수 있습니다.
또한, 피벗 레벨을 처음 터치하는 대신 레벨이 전환점으로 유효한지 확인하기 위해 보조 터치가 필요할 수 있습니다. 아래는 기본 접촉으로 거래하기 전에 레벨의 유효성을 “확인”하는 것이 가장 좋은 예입니다. EUR / USD의 5 분 차트입니다.
데이터 나 뉴스가 나오면 거래량이 크게 증가하고 이전 거래 움직임과 하루 종일지지 및 저항 수준이 빨리 쓸모 없게 될 수 있습니다. 큰 녹색 막대에서 가격은 실제로 두 피벗 수준 사이에서 유지되었습니다. 그러나 우리가 피벗을 터치 할 때마다 5 분 안에 길고 짧은 거래를했을 것입니다.
그 후 시장은 강세를 보였고 꾸준히 하락하여 피봇 포인트에 민감하지 않았습니다.
따라서 시장에 대량 거래가있을 때 시장이 존중할 의사가없는 수준의 거래를 시도하지 않도록주의해야합니다.
이 시스템에 대한 규칙을 작성해야한다면 :
1. a) 50 선의 단순 이동 평균이 긍정적으로 기울어 진 경우, 장기 거래 만하십시오.
b) 50주기 단순 이동 평균이 마이너스로 기울어 진 경우, 단기 거래 만하십시오.
2. 1 차 터치가 레벨의 거부임을 확인한 후 피벗 레벨의 2 차 터치에서 거래를합니다.
이것은 5 분 차트에 적용되지만 더 높은 (또는 더 낮은) 시간 압축에도 적용 할 수 있습니다.
일일 피벗 포인트를 사용하는 일일 트레이더에게는 5 분에서 시간별 차트를 사용하는 것이 가장 합리적입니다. 스윙 트레이더는 주간 피벗 포인트를 사용하여 4 시간 차트에서 일일 차트에 전략을 적용하는 것이 가장 좋습니다. 포지션 트레이더는 아마도 일일 또는 주간 차트에서 월별 피봇 포인트를 사용하는 것이 가장 적합 할 것입니다.
그러나 이것은 효과적 일 수있는 상당히 간단한 시스템입니다.
예
여기에 EUR / USD 통화 쌍의 5 분 차트가 있습니다.
가격은 하루 하락세에 있고, 가격은 되돌림에 따라 S2 레벨 (저항으로 작용)에서 한 번 튀어 나와 S2의 2 차 터치시 단기 거래로 이어집니다.
이 무역은 그 후 곧 하락세를 지속 한 후 잘 작동했습니다.
물론, 문제는 어디로 나갈 수 있는지 어떻게 결정 하는가입니다.
거래를하기 전에 출구 계획이 있어야합니다. 이것은 여러 형태를 취할 수 있습니다.
아래 다이어그램에는 몇 가지 옵션이 표시되어 있습니다.
무역이 우리 방향으로 움직이기 시작한 직후 저항의 수준이 형성됩니다. 당연히 나중에 다시 저항이 형성 될 것으로 기대하는 것이 합리적 일 수 있습니다.
또한, 가격이 통합되기 시작하고 추세 또는 전체 시장 규모의 모멘텀이 사라지면 거래를 종료하기로 선택할 수 있습니다.
또는 이동 평균을 터치 할 수 있습니다. 일부 트레이더는지지 및 저항 수준으로 더 인기있는 이동 평균 (50, 100 및 / 또는 200주기)을 사용하거나 가격이 이동 평균보다 높은 가격에 도달 한 경우 추세의 변화를 고려합니다.
피벗 포인트 시스템의 자연스러운 이익은 물론 계층의 다음 단계에 있습니다. 이 경우 S2에서 단기 거래를하는 경우 당사의 이익 획득 수준은 S3 일 수 있습니다. 그러나 앞에서 언급했듯이 S3 및 R3과 같은 최 외곽 레벨에 도달하는 것은 일반적으로 드 rare니다.
일일 트레이더는 거래량이 끝나는 날이 끝날 무렵에 거래를 끝내는 것이 완벽합니다.
시간대에 관한 말씀
피벗 포인트는 표준 시간대에 민감합니다. 대부분의 피벗 포인트는 뉴욕 또는 런던의 종가를 기준으로 표시됩니다.
따라서 샌프란시스코 또는 도쿄 또는 다른 시간대에 기반한 마감 시간을 사용하여 차트 소프트웨어를 사용하는 사람은 차트에 다른 피벗 포인트가 표시 될 수 있으며 이는 국제적으로 큰 규모로 따르지 않을 수 있습니다. 이로 인해 음소거되거나 값이 없을 수 있습니다.
따라서, 차트 시간은 뉴욕 시간 또는 런던 시간으로 설정하는 것이 좋습니다. 두 도시 모두 일광 절약 시간제를 사용하므로 GMT 또는 UTC와의 관계는 달력의 각 위치에 따라 다릅니다.
어떤 시간대를 선택하든 이전 가격 데이터를 통해 피벗 포인트를 백 테스트 할 수 있습니다. 거래하는 시장에서 가격이 이러한 수준에 민감하도록하는 것이 중요합니다.
결론
피벗 포인트는 시장에서 잠재적 인 미래 지원 및 저항 수준을 한 눈에 보여줍니다. 이는 가격이 어디로 돌아가거나 통합 될 수 있는지를 알려주는 주요 지표로서 거래자에게 특히 유용 할 수 있습니다. 또한 손절매 또는 이익 창출 수준으로 사용할 수도 있습니다.
일일 피봇 포인트는 일일 트레이더에게 가장 일반적이고 가장 적합한 반면, 일부 차트 플랫폼에서는 다른 시간대 (예 : 주별, 월별)에 대해서도 차트를 표시 할 수 있습니다.
모든 지표와 마찬가지로 거래를 기반으로하는 유일한 지표로 사용해서는 안됩니다. 다른 형태의 분석 및 / 또는 기타 기술 지표와 함께 사용해야합니다.
