EWO (Elliott Wave Oscillator)는 각 캔들 스틱의 닫힘을 기준으로 5주기와 35주기 단순 이동 평균 (SMA)의 차이입니다.
공식적으로 다음과 같이 표현할 수 있습니다.
EWO = SMA (5 기, 촛대) – SMA (35 기, 촛대)
엘리엇 웨이브 발진기의 사용
EWO의 해석은 개별 구성 요소가 알려주는 내용을 통해 수행 할 수 있습니다.
5 기간 이동 평균은 35 기간 이동 평균보다 가격에 훨씬 더 반응합니다. 더 적은 가격 데이터 포인트가 5 기간에 포함됩니다. 이전 종가가 가치의 2.9 % (1/35)로 구성되어 있기 때문에 35 기간 이동 평균은 가격에 대한 반응이 느려집니다. 반면 5 기간 이동 평균은 이전 캔들 종가의 20 %를 기준으로합니다.
따라서 가격이 상승 추세에 있고이 상승 추세가 이전 35 개에 비해 이전 5 개 양초보다 강하면 EWO는 긍정적일 것입니다. 가격이 상승 추세에 있지만 이전 5 개에 비해 지난 35 개의 양초에 비해 전체 상승 추세가 강세를 보인 경우 EWO는 마이너스가됩니다.
마찬가지로, 우리는 이것을 하향 추세에 적용 할 수 있습니다. 지난 35 개에 비해 지난 5 개의 양초에 대한 더 강한 하락세는 EWO에 부정적인 가치를 낳을 것입니다. 최근 35 개의 양초보다 강하지 않은 최근 5 개의 양초에 대한 하락 추세는 EWO에 부정적인 가치를 낳을 것입니다.
따라서 양수 또는 음수 EWO 값을 다른 방식으로 해석 할 수 있습니다.
양의 EWO 가치
- a) 트렌드 강화 또는
- b) 하락 추세 약화
음의 EWO 가치
- a) 하락세 강화 또는
- 나) 상승 추세 약화
엘리엇 웨이브 발진기의 거래 예
Elliott Wave Oscillator는 기본적으로 추세를 따르는 지표입니다.
두 가지 방법 중 하나로 볼 수 있습니다. 우리는 그 가치 (긍정적이든 부정적이든)를 보거나 변화율을 볼 수 있습니다.
EWO가 긍정적이고 증가하고 있다면, 이것은 두 전선의 강세 신호입니다. 단기 추세는 강세이며 상승 추세는 강해지고 있습니다.
EWO가 부정적이며 증가하는 경우, 이는 이중 약세입니다. 단기 추세는 약세이며 하락세는 더욱 강해지고 있습니다.
최소한 거래를 할 때이 두 가지 조건을 충족해야하는 경우 정확도가 높아질 수 있습니다. 지표가 양수일 때는 시간이 오래 걸리고 지표가 음수이면 짧게 해석 될 수 있습니다. 그러나 본질적으로 가격이 뒤 떨어진 신호를 기반으로 거래하는 것이 가장 좋은 아이디어는 아닙니다.
거래 신호를 확인하는 데 도움이되는 여러 가지 요소가 있습니다. 여기에는 가격, 지원 및 저항 수준 사용, 다양한 기술 지표 및 거래되는 시장의 기본 분석이 포함될 수 있습니다. 본질적으로 거래 결정을 내리기 위해 필요한 모든 것.
EWO 자체는 5-SMA 및 35-SMA 크로스 오버의 고유 주파수로 인해 많은 신호를 생성합니다. 그러나 그 자체로는 유효한 거래 시스템이 아니기 때문에 엄격한 필터링이 필요합니다. 이동 평균을 더 긴 기간 (예 : 50 또는 100주기 SMA)의 이동 평균과 쌍을 이루고 해당 지표에 따라 추세 방향으로 거래하면 신뢰성이 향상됩니다.
또한 EWO에 대한 단순한 긍정적 인 가치 대신, 장기 거래의 경우 그 가치가 특정 규모만큼 충분히 긍정적임을 보장함으로써 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 단기 거래의 경우 EWO가 특정 금액만큼 음수 인 규칙을 제정 할 수 있습니다. 이는 지표의 제로 라인 위아래로 잦은 이동이 여러 약한 신호를 줄 수있는 시장을 통합하는 데 도움이됩니다.
엘리엇 파 발진기 무역 기준
따라서 Elliott Wave 오실레이터가 아래의 기준을 사용하여 다양한 차트 예를 살펴 보았을 것입니다.
1) 장기 거래 : 양의 EWO 가치 (+ X 금액) + 증가한 EWO 가치 + 양의 기울기 50주기 단순 이동 평균
2) 단기 거래 : 음의 EWO 값 (–X 금액) + EWO 값 감소 + 음의 기울기 50주기 단순 이동 평균
이탈 전략 :
1) 종료 : EWO 크기가 감소하기 시작하거나 단순 이동 평균이 음수로 바 turns
2) 종료 : EWO 규모 증가 또는 단순 이동 평균 회전
다시 말해, 오랫동안 거래하기 위해 우리는 EWO가 긍정적일뿐만 아니라 점차 긍정적 인 과정에 있기를 원합니다 . 단순한 이동 평균을 통해 해석되는 추세도 긍정적이어야합니다.
간단히 말해서, 우리는 EWO가 부정적인 것이 아니라 점점 더 부정적 이기를 원합니다 . 또한 단순 이동 평균이 음수가되기를 원합니다.
이 표지판 중 하나라도 깨지면 출구가 나옵니다.
실시 예 # 1
S & P 500의 일일 차트를 보자.
이 대략 9 개월의 기간 동안, 우리는 세로 흰색 선 사이에 표시된대로 9 개의 거래 – 7 개의 롱과 2 개의 쇼트를 가지고 있습니다. 이는 세 가지 기준을 모두 충족 할 때 생성되었습니다.
오랫동안 이것은 특정 크기의 양의 EWO 값, 증가하는 EWO 값 및 양의 기울어 진 SMA를 의미합니다.
단락의 경우 이는 특정 크기의 음의 EWO 값, 감소하는 EWO 값 및 음의 기울기 SMA를 의미합니다.
총체적으로 7 가지 롱은 소폭의 수익을 창출하면서 지속적인 상승 추세를 활용했습니다. 두 반바지는 대략 파산했다.
실시 예 # 2
아래에 EUR / USD의 일일 차트가 있습니다.
이 경우에 우리는 6 개의 거래가 있습니다 – 3 개의 반바지와 3 개의 반바지, 다시 한 번 세로 흰색 선 사이에 표시됩니다.
우리의 단기 기준은 마이너스 EWO, -0.05 이하의 EWO (이 값은 자산 및 기간에 따라 다름), EWO 감소 및 50 %의 단순 이동 평균 마이너스로 유지됩니다.
우리의 긴 기준 – 긍정적 인 EWO, +0.05 이상의 EWO, EWO 증가, 그리고 50 %의 단순 이동 평균으로 긍정적으로 기울어졌습니다.
처음 네 개는 각각 어느 정도 승자였습니다. 마지막 두 개는 대략 파산했습니다.
결론
Elliott Wave Oscillator는 이동 평균 크로스 오버의 기본 개념을 사용하여 거래 신호를 생성합니다. 기본적으로 추세를 따르는 모멘텀 지표입니다.
거래는 지표의 방향으로 진행되도록 설계되었습니다. 즉, 이는 긍정적 인 EWO 판독을위한 장기 거래와 부정적인 EWO 판독을위한 단기 거래를 의미합니다. 그럼에도 불구하고 다른 지표와 이상적으로 다른 형태의 분석과 쌍을 이루어야합니다. 이러한 지표는 자체적으로 사용하도록 설계되지 않았기 때문입니다.
이전 데이터를 통합하는 지표는 본질적으로 가격을 지연시킵니다. 그들은 최근의 과거를 묘사 할 수 있지만, 미래에 어떤 일이 일어날 지에 대한 통찰력을 잃어 버릴 필요는 없습니다.
가격 차트에서 생성 된 거래 아이디어 를 확인 하는 데 EWO 및 기타 이동 평균 크로스 오버 지표가 더 일반적입니다 . 신호 자체로 사용하는 것은 좋지 않습니다. 무역 아이디어가 EWO에 의해 표시된다면, 다른 도구로 엄격하게 필터링되어야합니다.
또한 1 분 시간 압축에서 월별까지 (또는 이러한 설정이 차트 소프트웨어에있는 경우 더 높음) 여러 차트 기간에 EWO를 사용할 수도 있습니다.
