자동화 된 일일 거래

최고의 자동화 소프트웨어 찾기

자동화 된 데이 트레이딩 시스템과 관련하여 하나의 크기만으로는 적합하지 않습니다.

그것은 당신의 요구, 당신이 그것을 적용하고자하는 시장, 그리고 당신이 원하는 커스터마이징의 양에 달려 있습니다.

숙련 된 거래자들은 처음부터 자체 거래 소프트웨어를 개발하여 자신의 취향에 완전히 맞춤화 된 초고속 자동 거래를 달성하기를 원할 수도 있습니다 (나중에 자세히 설명).

다음은 가장 널리 사용되는 기성품 자동 시스템입니다.

• AlgoTrader 소프트웨어
• MetaTrader (MT4 및 MT5)
• Tradestation 자동화 소프트웨어
• Etna 자동 거래 소프트웨어
• 전자 신호 자동 거래 소프트웨어
• 옵션 로봇 자동화 소프트웨어 (바이너리 거래 만 해당)
• 로보 어드바이저

자신의 소프트웨어 개발

필요한 기능을 제공하는 상용 소프트웨어를 찾을 수없는 경우 고유 한 소프트웨어를 개발할 수도 있습니다.

필요한 기술을 보유한 프리랜서를 쉽게 찾을 수있는 VIM 및 온라인 마켓 플레이스와 같은 코드 편집 도구 덕분에 그 어느 때보 다 쉬워졌습니다.

자체 소프트웨어를 개발하면 다음과 같은 여러 가지 이점과 위험이 따릅니다.

혜택:

• 소프트웨어 작동, 모양 및 느낌을 완벽하게 제어합니다.
• 필요한 기능 만 포함 할 수 있으므로 소프트웨어를 사용 가능한 상용 소프트웨어보다 빠르게 작동하도록 최적화 할 수 있습니다.
• 복잡한 알고리즘을 중심으로 소프트웨어를 구축 할 수 있습니다.

위험 :

• 스스로하는 방법을 모르면 비쌀 수 있습니다. 대부분의 건설 프로젝트와 마찬가지로 최종 비용은 일반적으로 초기 추정치보다 높습니다.
• 이 소프트웨어는 테스트를 거치지 않았으며 버그를 포함하고있을 것입니다. 상용 소프트웨어는 수천 시간의 테스트를 거쳤으며 수천 명의 트레이더가 사용하며 많은 문제가 발생합니다. 소프트웨어가 예기치 않은 방식으로 수행 될 수 있습니다. 대규모 상업 운영조차도 놀라운 거래를 수행하거나 다른 로봇의 조치로 인해 대량 매각을 유도하는 거래 로봇에 문제가 있습니다.

자체 소프트웨어를 개발하기로 결정하기 전에 시중에서 구할 수있는 모든 소프트웨어를 조사하십시오.

자신의 거래 소프트웨어를 구축하는 두 가지 주요 방법이 있습니다. 직접 디자인하거나 다른 사람을 고용하여 디자인하십시오.

자신의 소프트웨어 프로그래밍

자체 거래 소프트웨어를 디자인하려면 프로그래밍에 대한 기본 지식과 거래 알고리즘을 코딩하는 방법에 대한 지식이 필요합니다.

수많은 소프트웨어 패키지가 프로세스를보다 쉽게 ​​만들어 주지만, 모두 기본 프로그래밍 지식이 필요합니다.

어떤 도구도 프로그래밍 기술 부족을 도울 수 없지만, 지식이 풍부한 코더에게는 자동화 된 거래 봇을 구축하기위한 최고의 편집자 중 하나가 Vim 입니다.

Vim은 고유 한 소프트웨어를 쉽게 개발할 수 있도록 특별히 설계된 범용 텍스트 편집기입니다. Vim의 설립자 인 Bram Moolenaar가 1991 년에 만들었습니다.

Vim은 Bill Joy의 vi 텍스트 편집기를 기반으로합니다. Vim은“자선 프로그램”입니다. 모든 수익금은 우간다의 어린이들을 돕기 위해 사용됩니다. Vim을 사용하면 소프트웨어를 쉽게 만들고 편집 할 수 있습니다.

Vim은 명령 기반 편집기입니다. 메뉴가 아닌 텍스트 명령을 사용하여 다른 기능을 활성화 할 수 있습니다.

명령 기반 인터페이스를 통해 소프트웨어는 매우 가볍고 깔끔한 인터페이스를 유지하면서도 광범위한 기능을 선택할 수 있습니다.

Vim은 초보자와 숙련 된 개발자 모두에게 적합합니다.

이 플랫폼은 도구를 사용하여 코드를 쉽게 파악하고 문제를 일으키기 전에 버그를 쉽게 찾을 수 있기 때문에 소프트웨어 개발자에게 매우 인기가 있습니다.

수백 가지 프로그래밍 언어를 처리하도록 사용자 정의 할 수 있으며 추가 기능을 위해 다양한 종류의 플러그인을 지원합니다.

API

소프트웨어를 직접 개발하기로 결정했다면 원하는 방식으로 자유롭게 만들 수 있습니다.

그러나 귀하의 자유는 거래 플랫폼에서 제공하는 API (Application Programming Interface)에 의해 제한됩니다.

API는 거래 소프트웨어가 거래 플랫폼과 통신하여 주문을 할 수 있도록하는 것입니다.

거래 소프트웨어는 타사 거래 플랫폼 API가 지원하는 거래 만 할 수 있습니다.

특정 기능이 중요한 경우 해당 기능을 제공하는 API가있는 플랫폼을 선택해야합니다.

거래 알고리즘이 어떤 식 으로든 거래 알고리즘이 현재 시장에서 일어나고있는 상황에 반응해야하는 경우 봇은 어떤 방식 으로든 (실시간으로) (실시간으로) 시장 데이터를 가져와야합니다.

거래 결정이 근본적인 요소에 기반을두고 있고 “적절한 가격”을 기다리고 있다면, 밀리 초 지연으로 시장 데이터를 얻는 것이 중요하지 않을 수 있습니다.

소프트웨어 빌더 채용

소프트웨어를 직접 만드는 방법을 모르거나 그렇게 할 시간이없는 경우 타사 프리랜서 또는 회사를 고용해야합니다.

로컬 개발자 또는 프리랜서를 온라인으로 선택할 수 있습니다. 직접 볼 수있는 로컬 개발자를 사용하여보다 쉽게 ​​의사 소통하고 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.

그러나 온라인 프리랜서를 사용하는 것이 더 저렴할 수 있습니다. 또한 매우 드문 기술이기 때문에 소프트웨어 거래 경험이 풍부한 개발자를 선택할 수도 있습니다.

제대로 작동하는 안정적인 소프트웨어를 개발할 수있는 숙련 된 개발자를 고용하십시오. 가능한 한 싸게 끝내려고하지 마십시오.

좋은 거래 소프트웨어는 금의 무게 가치가 있습니다. 잘못 설계된 로봇은 많은 비용과 비용을 초래할 수 있습니다.

트레이딩 소프트웨어에서 기대하는 것에 대한 자세한 설명을 개발자에게 제공해야합니다. 작업 설명에 원하는 기능을 모두 포함하십시오.

어떤 것이라도 주어진다고 가정하지 마십시오. 개발자는 당신의 마음을 읽을 수 없으며 당신이하는 것과 같은 것을 알거나 추정하지 않을 수 있습니다.

최종 평결

자동화 된 주간 거래가 점점 인기를 얻고 있습니다. 그러나 그 길을 가고 있다면 전략을 자주 앞뒤로 테스트해야합니다. 신중하게 실행되는 수동 거래를 대체하는 것은 아무것도 없습니다.

자동화를 신뢰한다면 만족하지 마십시오.

Jack Schwager가 성공적인 자동화 된 일일 거래자를 인터뷰 한 ‘Market Wizards’책 시리즈에서이 점을 강조했습니다.

모든 사람들은 자동화 된 전략에 많은 관심을 가지고 있었으므로 거래에 뒷좌석을 두지 마십시오.

추가 자료

• Quantopian.com – 역사적인 주가 데이터를 조사하고 해당 데이터에 대해 백 테스트 할 수있는 거래 알고리즘을 작성하는 웹 사이트입니다.

연구

• “자동화 된 거래 탐색 : 다양한 정도의 자동화, 디스플레이 디자인 및 평가로 금융 시스템 모델링”, Yeti Li, 2017 년 11 월
• “비모수 적 방법을 기반으로 한 자동화 된 거래 시스템의 성능 평가”, TN Batova, TM Sizova, AV Khomkov, 2017 년 12 월

서적

• “전문 자동 거래 : 이론 및 실습”, Eugene A. Durenard
• “자동화 된 옵션 거래 : 자동화 된 거래 시스템 생성, 최적화 및 테스트”, Sergey Izraylevich Ph.D., Vadim Tsudikman
• “전자 및 알고리즘 거래 기술 : 완전한 안내서”, Kimdall Kim