이 안내서는 기계가 당신을 위해 거래를하도록하는 동안 감정을 제어하기 위한 알고리즘 거래 전략 을 설계하는 데 도움이 될 것 입니다. 왜 고주파 알고리즘 거래 전략을 사용하고 싶습니까? 어떤 유형의 알고리즘 봇이 가장 좋습니까? 이 알고리즘 거래 전략 가이드에 모두 공개됩니다. 이 가이드의 끝에서 수익성있는 Forex 알고리즘 거래 전략 을 개발하는 데 필요한 비밀 요소를 배우게 됩니다.
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전자 거래가 발전함에 따라 알고리즘 거래는 지난 10 년 동안 더 인기를 얻었습니다. Algo 거래는 1980 년대에 처음 시작되었습니다. 오늘날, 선진 시장에서 모든 거래 활동의 거의 70 %를 차지합니다.
양적 거래에 대한 지식을 향상 시키려면 Ernest P. Chan의 알고리즘 거래 승리 전략 과 그 이론적 근거 를 읽는 것이 좋습니다 . 어니스트는 최고의 알고리즘 거래 전략 책 중 하나를 썼습니다. 이 통찰력있는 책을 다른 책들과 차별화시키는 것은 단지 이론이 아닌 알고리즘 거래 전략의 예에 중점을 둔다는 것입니다.
가장 일반적인 몇 가지 질문에 대답 해 보겠습니다.
- 외환 알고리즘 거래 전략은 무엇입니까?
- 그들은 어떻게 작동합니까?
- 누가 외환 알고리즘 전략을 거래해야합니까?
- 그리고 언제 외환 알고리즘 거래 전략을 사용해야합니까?
시작하자.
알고리즘 트레이딩이란 무엇입니까?
알고리즘 거래 는 컴퓨터 프로그램을 사용하여 주식, 옵션, 선물, FX 통화 쌍 및 암호 화폐를 사고 파는 프로세스를 자동화하는 기술입니다.
월스트리트에서 알고리즘 거래는 알고리즘 거래, 고주파 거래, 자동 거래 또는 블랙 박스 거래라고도합니다. 이러한 용어는 종종 서로 바꿔서 사용됩니다.
고주파 거래가 어떻게 이루어지는 지 알고 싶으시면 저희 가이드 : 고주파 거래가 어떻게 이루어지는 지 – ABC를 확인하십시오.
기본적으로 알고리즘은 자동으로 실행되는 단계별 작업 집합을 따르는 코드입니다. 단계별 작업은 프로그래밍 한 입력을 기반으로합니다. 입력 변수는 가격, 거래량, 시간, 경제 데이터 및 지표 수치와 같은 것일 수 있습니다. 이러한 입력 변수의 모든 종류의 분산을 사용할 수 있습니다.
이러한 기준이 충족되면 구매 또는 판매 주문이 실행됩니다.
다음으로 거래 알고리즘의 작동 방식에 대해 알아 봅니다. 또한 완전 자동화 된 방식으로 거래를 수행하기 위해해야 할 일을 배우게됩니다.
알고리즘 거래는 어떻게 작동합니까?
알고리즘 거래는 3 단계 프로세스에 따라 작동합니다.
- 거래 아이디어가 있습니다.
- 거래 아이디어를 거래 전략으로 전환하십시오.
- 거래 전략은 알고리즘을 통해 변환됩니다.
알고리즘 거래 프로그램이 작성되면 다음 단계는 백 테스팅입니다. 백 테스팅에는 과거 가격 데이터를 사용하여 실행 가능성을 확인합니다. 알고리즘이 우수한 백 테스트 결과를 제공한다면 시장에서 우위를 점하게 된 것을 행운으로 생각하십시오. 시장에서 우위를 찾아 수익성있는 알고리즘 거래 전략으로 코딩하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
Backtesting Trading Strategy를 사용하여 거래 전략을 백 테스트하는 방법에 대해 알아보십시오 .
알고리즘 거래의 첫 번째 (가장 중요한) 단계는 입증 된 수익성있는 거래 아이디어를 얻는 것입니다. 거래 알고리즘을 만드는 방법을 배우기 전에 아이디어와 전략이 있어야합니다.
시장에서 우위를 점한 후에는 역량과 숙련이 필요합니다. 최고의 알고리즘 거래자는 다음 세 영역에서 역량과 숙련도를 갖습니다.
- 거래 및 금융 시장 지식.
- 정량 분석 또는 모델링.
- 프로그래밍 기술.
알고리즘 거래에 사용되는 최고의 프로그래밍 언어는 무엇입니까?
파이썬 알고리즘 거래 는 아마도 알고리즘 거래 에 가장 많이 사용되는 프로그래밍 언어 일 것입니다. Matlab, JAVA, C ++ 및 Perl은 탁월한 블랙 박스 거래 전략을 개발하는 데 사용되는 다른 알고리즘 거래 언어입니다.
현재 외환 알고리즘 거래 전략 을 개발하기위한 최고의 코딩 언어 는 MetaQuotes Language 4 (MQL4 )입니다.
알고리즘 거래 전략을 개발하는 데 필요한 사항을 요약 해 보겠습니다. PDF :
- 정량 분석에 기반한 거래 전략.
- 거래소에 연결하고 자동으로 거래를 수행 하는 올바른 알고리즘 거래 소프트웨어 를 선택하십시오 .
- 거래를위한 라이브 데이터.
- Algo 백 테스트에 대한 과거 가격 데이터.
- 고주파 거래를위한 IT 인프라. 예를 들어 고급 수학적 모델, 서버, 백업 성능, 빠른 인터넷 연결을 처리하는 강력한 컴퓨터가 있습니다.)
- 증권 거래소 위치에 서버를 설치하기위한 코 로케이션 기능 (예 : 주식을 거래하는 경우 NYSE). 이것은 거래 실행을 최소화하는 데 도움이되며 경쟁사보다 유리합니다. 코 로케이션은 종종 고주파 거래에 사용됩니다.
이제 시장 참여자가 누구인지 봅시다. 거래 환경에서 알고리즘 거래를 가장 많이 사용하는 사람은 누구입니까?
누가 알고리즘 거래를 사용합니까?
본질적으로 코딩 기술을 갖춘 숙련 된 트레이더는 프로그래밍 된 트레이딩 전략을 사용하여 자신을 대신하여 거래 할 수 있습니다. 개인 트레이더는 자신의 알고리즘 거래 로봇을 코딩하여 구매 및 판매 주문을 여는 것 이상의 역할을 수행 할 수 있습니다. 알고리즘은 다음과 같은 훨씬 더 복잡한 것들에 사용될 수 있습니다.
- 복잡한 수학적 계산을 생성합니다.
- 시장 움직임 예측.
- 거래 신호를 생성하십시오.
- 위기 관리
- 기타.
가장 능숙한 알고리즘 거래자는 큰 기관과 현명한 돈입니다. 헤지 펀드, 투자 은행, 연금 펀드, 소품 거래자 및 중개인 딜러는 시장 제작에 알고리즘을 사용합니다. 이 사람들은 기술에 정통한 세계 최고의 알고리즘 거래를 구성합니다.
참고 : 오늘날 시장 만들기는 기계 학습을 통해 이루어집니다. 알고리즘 거래 PDF에서 지능형 시장 만들기 전략 을 읽으면이 주제에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다 .
앞으로 알고리즘 거래 전략의 유형에 대해 살펴 보겠습니다.
아래를보십시오 :
알고리즘 거래 전략 소개
일부 알고리즘 거래 전략은 수익을 창출하는 데 사용됩니다. 기타는 주문 작성에 사용됩니다. 이 알고리즘 거래 가이드 전체에서 이익 추구 알고리즘에 중점을 둘 것입니다. 우리는 알고리즘 순서 관리 또는 순서 채우기 알고리즘에 관심이 없습니다.
주문 채우기 알고리즘 은 일정 기간 동안 많은 주식 공유 또는 선물 계약 을 실행합니다. 주문 채우기 알고리즘은 대규모 주문을 더 작은 조각으로 나누는 방식으로 프로그래밍됩니다. 이런 식으로 시장의 입장을 옮길 수 없습니다.
스마트 머니가 사용하는 가장 인기있는 알고리즘 순서 및 기술은 다음과 같습니다.
- 빙산
- 타임 슬라이스
- VWAP
- TWAP
- PEG / BBBO
무리의 사고 방식은 큰 돈을 따르는 것입니다. 대형 주문이 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해한다면 전체 거리가 의도를 알면 궁극적으로 원하는 가격을 얻지 못할 것입니다.
ABC 주식을 구매하려는 경우 전체 거리에서이를 구매하려고하면 주가가 인위적으로 높아집니다. 이것은 수요와 공급의 전형적인 사례입니다.
다음으로 최고의 알고리즘 전략을 간략하게 살펴 보겠습니다. Algo 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 거래 전략은 무엇입니까? 계속 읽으세요.
최고의 알고리즘 거래 전략은 무엇입니까
우리는 다양한 알고리즘 거래 전략 예제를 가지고 있습니다. 큰 트렌드를 볼 수 있도록 광범위한 목록을 제공 할 것입니다.
광범위하게 말하면, 대부분 의 고주파 알고리즘 거래 전략 은 강조 표시된 카테고리 중 하나에 적합합니다.
- 모멘텀 전략
- 평균 복귀 전략
- 감정 기반 전략
- 통계 차익 거래 전략
- 시장 만들기 전략
전략과 그 이론적 근거의 승리 알고리즘 트레이딩 책은 어떻게 구현하고 자신 만의 체계적인 거래 전략에 이러한 개념을 테스트 가르 칠 것입니다.
알고리즘 거래 모멘텀 전략
변동성 또는 운동량 점화가 급증 할 때 운동량 기반 알고는 단순히 따라갑니다. 사고는 매수 또는 매도 주문과 꽉 멈춤으로써 그 모멘텀 급상승에 뛰어 오른다. 운동량 기반 알고리즘의 기본 개념은 간단합니다. 볼이 구르기 시작하면 볼이 저항을 찾을 때까지 계속됩니다.
지표와 가격 통계를 사용하여 시장 모멘텀을 결정할 수 있습니다.
S & P 500 E-mini 선물에 사용되는 매우 간단한 자동 거래 알고리즘 중 하나는 Emini S & P 500이 개장 후 새로운 일중을 만들 때 구매 주문을 공급하도록 프로그래밍되어 있습니다.
35 년간의 베테랑 트레이더가 일일 거래 Emini 선물 : Day Trading Strategies Emini Futures에 의해 개발 한 비밀과 기술을 발견하십시오 .
평균 복귀 알고리즘 전략
평균 회귀 시스템은 시장이 시간의 80 %까지되는 전제하에 운영 알고리즘 시스템의 또 다른 유형입니다. 가격은 일반적으로 평균 가격으로 끌어들입니다.
알고리즘 트레이더는 과거 가격 데이터를 사용하여 유가 증권의 평균 가격을 결정합니다. 그런 다음 현재 가격이 평균 가격으로 돌아 오는 것을 예상하여 주문을 구매 또는 판매합니다.
알고리즘 거래 센티멘트 전략
감정 기반의 알고리즘은 실제 데이터가 밝혀 방법에 따라 구매 및 판매 거래 신호를 생성하는 뉴스 기반의 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. 이 알고리즘은 Twitter 데이터 세트를 분석하여 일반 소매 시장 정서를 읽을 수도 있습니다. 이 알고리즘의 목표는 다른 거래자의 행동을 기반으로 미래 가격 움직임을 예측하는 것입니다.
금융 시장의 운영 방식과 정서 거래 알고리즘을 개발할 수있는 강력한 기술을 제대로 이해하고 있어야합니다.
마켓팅 알고리즘 거래 전략
유동성 공급자라고도하는 마켓 메이커는 개별 계측기 시장을 만드는 중개인 딜러입니다. 이것은 주식, 채권, 상품, 통화 및 암호 화폐 일 수 있습니다 . 시장 결정 알고리즘의 주요 임무는 시장에 구매 및 판매 가격 견적을 제공하는 것입니다. 마케팅 제작 알고리즘은 구매 및 판매 주문을 일치시키는 데에도 사용할 수 있습니다.
가장 널리 사용되는 시장 결정 알고리즘 중 하나는 구매 및 판매 주문을 동시에 배치하는 것을 의미합니다. 이러한 유형의 시장 결정 알고리즘은 스프레드를 캡처하도록 설계되었습니다.
통계 차익 거래 알고리즘 거래 전략
대부분의 통계 차익 거래 알고리즘은 하나 이상의 자산의 통계적 오판 또는 가격 비 효율성을 이용하도록 설계되었습니다. 통계 차익 거래 전략은 통계 통계 전략이라고도하며 평균 복귀 전략의 하위 집합입니다.
Stat arb는 복잡한 정량 모델과 관련이 있으며 큰 계산 능력이 필요합니다.
통계 차익 거래 알고리즘 전략의 가장 인기있는 형태는 쌍 거래 전략 입니다. 페어 거래는 두 시장 또는 자산 간의 차이를 거래하는 데 사용되는 전략입니다. 페어 거래는 한 자산에서 본질적으로 긴 포지션을 취하고 동시에 다른 자산에서 같은 크기의 짧은 포지션을 취합니다.
우리가 가장 좋아하는 차익 거래 봇이 무엇인지 확인하십시오 . 읽기 전에 차익 거래 소프트웨어에서 돈을 버는 방법 .
외환 알고리즘 거래 전략
FX 알고리즘 거래 전략은 거래와 함께 발생하는 인적 오류와 감정적 압력을 줄이는 데 도움이됩니다. 목표는 다른 고주파 거래 알고리즘과 경쟁하고 이길 수있는 똑똑한 알고리즘을 구축하는 것입니다.
대부분의 거래자들은 강력한 컴퓨터와 값 비싼 배치 서버 비용을 지불 할 돈이 없습니다. 다른 HFT 거래 알고리즘 과의 경쟁은 Usain Bolt와의 경쟁과 같습니다.
그렇다면 다른 퀀트와 어떻게 경쟁 할 수 있습니까?
이 레이스에서 승리하는 비결은 무엇입니까?
Sun Tzu가 The Art of War에서 말한 것처럼 :“친구를 가깝게 유지하고 적을 더 가깝게 유지하십시오.”
이 원칙을 따르는 가장 좋은 방법은 다른 Forex 알고리즘의 동작 및 동작을 분석하는 것입니다.
예를 들어, 많은 알고가 사용하는 더러운 비밀과 표준 관행은 운동량 점화 전략입니다. 이 알고는 특정 키 수준 이상으로 가격이 급등하게합니다. 일반적으로이 알고리즘은 지원 및 저항 , 스윙 하이 / 로우 피벗 포인트 또는 기타 주요 기술 지표를 통합합니다. 이 조치는 다른 거래자들이 그 움직임의 뒤로 거래하도록 유도 할 것입니다.
아래의 외환 차트는 실제 외환 모멘텀 점화 알고리즘을 보여줍니다 :
이러한 유형의 동작에 응답하도록 Forex 알고리즘을 훈련하고 프로그래밍 할 수 있습니다. 우수한 프로그래밍 기술을 보유한 경우 다른 알고리즘이 모멘텀 점화를 추진할 때 스니핑하도록 Forex 알고리즘 시스템을 구축 할 수 있습니다.
최종 단어 – 알고리즘 거래 전략
알고리즘 거래 전략을 개발 하는 데는 시간이 걸리지 만 장점과 마음의 평화가 가치가 있습니다. 이것은 고주파 거래 알고리즘 을 개발할 수있는 우수한 지식과 프로그래밍 기술을 요구하는 매우 경쟁적인 공간입니다 .
고주파 거래 로봇의 등장으로 금융 시장에서 사이버 전쟁이 벌어지고 있습니다. 외환 알고리즘 거래 전략 은 또한 상인이 이용할 수있는 몇 가지 다른 거래 기회에 활기를 불어 넣었습니다.
읽어 주셔서 감사합니다!
