E- 미니 선물

E-Mini 란 무엇입니까?

다른 E-mini 계약이 있지만 E-mini는 보통 E-Mini S & P 500의 약어로 티커 기호 ES가 있습니다. 본질적으로, 이것은 시카고 상업 거래소 (CME)에 상장 된 주식 시장 지수 선물 계약입니다.

단일 계약의 가치는 S & P 주가 지수의 50 배입니다. 따라서 계약 크기는 여전히 동일한 색인을 따르는 동안 줄어 듭니다.

또한 아래에서 더 자세히 설명 할 것처럼 Russell 2000 선물에서 S & P MidCap 400 및 Dow Jones 선물에 이르기까지 다양한 E-mini 계약 옵션이 있습니다.

만료

계약은 다음 활성 계약으로 롤오버됩니다. 그러나 만기 일정에 표시된대로 만기는 매 분기, 일반적으로 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월 셋째 금요일에 발생합니다.

그러나 계약 롤오버 날짜가 더 중요합니다. 이월은 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월 둘째 주 목요일에 이루어집니다. 날짜가 금요일 인 경우 첫 번째 목요일이 롤오버가됩니다.

공식 CME 웹 사이트로 이동하여 만료 및 S & P 500 옵션 결제에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

전자 미니 선택

당연히 S & P 500 E-mini 계약은 CME와 다른 거래소에서 다음을 포함한 40 가지 이상의 미니 선물 계약을 도입했습니다.

• 나스닥 100 (미래의 상징 NQ)
• 나스닥 컴포지트 (기호 QN)
• S & P Midcap 400 (기호 EMD)
• S & P 스몰 캡 600 (기호 SMC)
• 다우 (기호 YM)
• 러셀 1000 (기호 RF2)
• 러셀 2000 (기호 RF2)
• 나스닥 바이오 테크 (기호 BQ)
• 필수품 – 금,은, 구리, 밀, 옥수수, 콩, 천연 가스, 난방유 및 가벼운 단 원유 선물 계약.
• 외환 – 유로, 영국 파운드, 일본 엔, 스위스 프랑, 캐나다 달러, 호주 달러 및 중국 인민폐를 포함한 미국 달러에 대한 긴 환율 목록 .
• 옵션 – S & P 500 Emini 및 NASDAQ 100 Emini.

더 나아가서 미니 Nikkei 225, Nifty 50 및 FTSE 100 지수 선물도 찾을 수 있습니다.

그러나 많은 미니 옵션에도 불구하고 S & P 500 E-mini는 여전히 대부분의 거래량을 차지합니다. 실제로 40 개가 넘는 다른 미니 계약 중 10 개만이 일일 계약량이 1,000 개를 초과합니다.

또한 가격, 수량, 변동성, 계약 규모 및 기타 사양은 각 제품과 시장에 따라 다를 수 있습니다.

누가 전자 상거래를 하는가?

당신이 E-mini 지수 선물 거래를 시작하기로 결정했다면, 당신은 누구를 상대하고 있습니까?

• 고주파 무역 회사 15 개가 E-mini 시장의 약 3 분의 1을 차지합니다.
• 약 6,000 명의 전문 일일 또는 포지션 거래자가 시장의 거의 3 분의 2를 형성합니다.
• 격일로 거래 당 약 하나의 계약을 거래하는 약 6,000 명의 아마추어가 전체 거래량의 1 %에 불과합니다.

왜 E-Minis를 거래해야합니까?

E-mini를 환상적인 일일 거래 수단으로 만드는 몇 가지 요소가 있습니다.

• 글로벌 – 단일 시장에서 글로벌 주가 지수 포트폴리오를 거래 할 수 있습니다.
• 저렴한 비용 – 유동성과 깊은 입찰 스프레드로 비용을 낮출 수 있습니다. 또한 대체 주가 지수 선물은 마진을 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 레버리지 – 레버리지를 사용하면 최소한의 자본으로 대규모 계약을 사고 팔 수 있습니다. 이는 실시간 S & P 500 선물 막대 차트를 열 때 더 많은 옵션이 있음을 의미합니다.
• 액세스 – 거의 24 시간 동안 액세스 할 수 있으므로 이벤트가 전개 될 때 거래 할 수 있습니다. 풍부한 뉴스 매체와 기타 온라인 자료도 있습니다. 즉, 주요 이벤트가 발생하고 그에 따라 거래 될 때 금 선물 또는 NASDAQ 100 기호를 신속하게 식별 할 수 있습니다.
• 선택 –  제품 및 옵션의 수가 크게 증가했습니다. 예를 들어, 표준 E-mini 계약보다 기술 및 유틸리티 선택 부문 선물을 조사 할 수 있습니다.
• 리소스 –  오늘날 브로커는 고급 차트 패키지에서 심층적 인 사용자 안내서에 이르기까지 다양한 추가 리소스를 제공합니다. 모두 다우 존스 차트, 따옴표 및 Emini 시세 값을 해독하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

위험

명백한 이점이 있지만 S & P 500 및 다음을 포함한 원유 시세 값을 확인하기 전에 위험에 대해서도 알고 있어야합니다.

• 전자 거래 – E-mini가 빠르게 움직일 수 있기 때문에 전자 시장에서 속도가 항상 좋은 소식은 아닙니다. 이러한 높은 수준의 변동성은 특히 신규 거래자에게 위험 할 수 있습니다.
• 과잉 거래 – 많은 기회와 전자 인터페이스로 인해 큰 손실 이후 거래를 계속하고 돈을 버는 유혹을 느낄 수 있습니다. 예를 들어, 사용 가능한 설득력있는 NASDAQ 100 선물 내역 데이터에 액세스 할 수있는 경우에 특히 그렇습니다. 이것은 징계 위험이없는 사람들이 많은 자본을 빠르게 연속적으로 잃는다는 것을 의미 할 수 있습니다.

이러한 미래의 장단점이 설명되었습니다. 이것은 E-minis S & P 500 선물 기호리스트에주의하여 접근하는 데 도움이됩니다.

전자 미니 선물 vs 주식, 옵션 및 외환

금 계약, 주요 통화 쌍, 구리 선물, 바이너리 옵션 등이 있습니다. 그렇다면 어느 시장에 관심을 집중시켜야하는지 어떻게 알 수 있습니까? 한 번 보자:

• 주식 – 주식에 대한 선택의 여지가 확실히 없습니다. 그러나 대부분의 경우 전체 시장을 순전히 추적합니다. 또한 하나의 뉴스 이벤트만으로 가격이 급락 할 수 있습니다. 특히 모든 사람이 Yahoo Finance에서 동일한 NASDAQ 예측을보고있을 때 우위를 점하는 것은 어려운 일입니다.
• 옵션 – 비록 직설적이기는하지만 일반적으로 그렇지 않습니다. 당신은 종종 오른쪽 이동의 방향, 크기 및 타이밍을 얻어야합니다. 말할 것도없이, 당신의 머리를 사로 잡을 수있는 다양한 거래 전략이 있습니다.
• 필수품 – 전문가의 본거지입니다. 예를 들어 종종 틈새 시장이 필요하고 우유에 관한 모든 정보를 최신 상태로 유지해야합니다. 또한 상품의 경우 변동성이 충분하지 않거나 너무 많을 수 있습니다.
• 외환 – FX 거래가 매우 인기가 있지만 볼륨 데이터는 불완전합니다. 은행이 모든 거래량 데이터를 실시간으로 공유 할 때까지는 평균 거래 규모와 전문가를 따르려고 노력하는 경우가 있습니다.

여백 요구 사항

E-mini S & P 500 선물 계약 가격만큼 중요한 것은 마진 요구 사항입니다. 물론 이러한 요구 사항은 브로커마다 다릅니다. 그러나 중요한 세 가지 중요한 요율이 있습니다.

1. 일중 초기 마진 – 이것은 E-mini 일중 주문에 필요한 계정 잔액입니다. 1,000 달러에서 최대 2,750 달러까지 가능합니다. 시장 변동성은 가격에 영향을 줄 수 있습니다.
2. 오버 나이트 초기 마진 – 이것은 밤새 또는 시간외 거래 중에 거래해야하는 계좌 잔고입니다. 일반적으로 가격은 약 $ 4,500에서 $ 5,250 사이입니다.
3. 계좌 개설 최소 – 이것은 단순히 선물 계좌를 개설하는 데 필요한 금액입니다. $ 5,000에서 $ 10,000까지 필요할 수 있습니다.

또한 1 Emini 계약과 그에 따른 마진율이 얼마인지를 보지 않아야한다는 점도 명심해야합니다. 예를 들어, 대량 거래자는 거래 플랫폼과 제공되는 추가 리소스를 고려할 것입니다.

또한 실제 자본을 위험에 처하기 전에 실무 계정 또는 온라인 거래 아카데미를 고려할 수 있습니다. 두 가지 모두 효과적인 거래 전략을 개발하는 동시에 시장 신뢰를 구축하는 데 도움이됩니다.

마지막으로 다른 규칙 및 규정과 함께 마진율을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 낮은 마진 요구 사항으로 인해 더 많은 거래를 한 다음 패턴 데이 트레이더 규정을 실행할 수 있습니까?

거래 시간

E-mini S & P 500 선물 거래 시간은 일요일에서 금요일 17:00에서 16:00 CT까지 운영됩니다. 그러나 15:15와 15:30 CT 사이에는 15 분의 거래 간격이 있습니다. 또한 매일 유지 보수는 16:00-17:00 CT 사이입니다.

거래 시간은 두 세션으로 나뉩니다.

• 주간 거래 세션은 08:30에 시작하여 15:15 CT에 끝납니다.
• 시간외 거래는 15:30에 시작하여 다음 날 세션이 시작될 때까지 실행됩니다.

E-mini S & P 500 선물 과거 데이터 및 라이브 차트가 시사하는 바와 같이, 하루 세션에서 가장 많은 거래량을 볼 수 있습니다. 물론 오픈 세션 이전의 데이터 릴리스도 중요한 활동을 유발합니다. 또한 유럽의 주요 뉴스 이벤트는 거래 급증으로 이어질 수 있습니다.

참고 NASDAQ E-mini 및 기타 미니 계약도 일반적으로 거의 24 시간 동안 거래됩니다. 거래 및 다가오는 선물 휴가 거래 시간은 공식 웹 사이트로 이동하십시오.

역사

초기 역사

약간의 E-mini 컨텍스트는 오늘날 사용되는 거래 시스템에 의미를 줄 수 있습니다. 이 선물 계약은 1997 년 9 월 9 일 CME에 의해 처음 시행되었습니다. 이는 S & P 계약의 결과로, 소규모 플레이어에게는 지수의 500 배 ($ 500,000 이상)가 너무 큰 것입니다.

당연히 E-mini는 전 세계에서 가장 많이 거래되는 주가 지수 선물 계약으로 급상승했습니다. 실제로, E-mini의 일일 거래량은 현재 1,000 억 달러를 넘어서고 있으며 이는 기본 500 개 종목의 거래량보다 훨씬 많은 수치입니다.

더 큰 S & P보다 E-mini를 선택하는 것은 개인 트레이더 만이 아닙니다. 헤지 펀드는 또한 후자가 자주 지연되는 개방형 아웃 핏 구덩이 시스템에 의존하기 때문에 일부 조치를 원합니다.

엄청난 성공을 거둔 후 곧 다른 E-mini를 소개했습니다. 따라서 실시간 차트는 곧 실제 지수의 5 분의 1 인 E-mini NASDAQ-100 선물 계약을 표시하기 시작했습니다. 또한 소규모 거래자와 투자자를 대상으로 한 더 많은 미니 제품이 소개되었습니다.

2005 년 6 월 말까지 S & P를 기반으로 구축 된 새로운 소형 계측기가 출시되었습니다. 그러나 이번에는 기초 자산이 SPDR ETF의 100 주가되었습니다. 그러나 불행히도 규제 요구 사항은 계약 당 필요한 마진이 더 큰 E-mini 계약의 5 배에 달한다는 것을 의미했습니다. 그 결과, 하루 10 회 계약으로 일일 거래량이 남은 상태에서 제품이 실제로 이륙하지 않았습니다.

최근 이벤트

E-mini의 타임 라인에는 몇 가지 흥미로운 최근 이벤트가 있습니다. 첫째, 2010 플래시 크래시 판매가있었습니다. 미국 정부는 단일 상인이 75,000 E-mini 계약을 판매 할 책임이 있음을 발견했습니다. 실제로 문제의 회사는“판매 프로그램을 훨씬 더 오랜 기간에 걸쳐 확산시키지 않고 20 분 동안 일련의 판매 주문으로 덤프하도록 거래 프로그램에 실수로 지시했습니다.”

2016 년 12 월 7 일에 또 다른 주요 행사가 열렸습니다. 수많은 구매자가 약 16,000 E-mini S & P 500을 구입했습니다. 이는 2225.00의 계약 거래로 인해 일련의 중지 주문으로 간주되었습니다. 중지로 거래 된 계약은 모두 “동일 나노초로”거래되었으며 약 18 억 달러의 가치가있는 것으로 생각되었습니다.

이 일련의 새로운 높은 거래는 남은 날과 그 다음 이틀 동안 치열한 시장 랠리로 이어졌습니다. 실제로, 그것은 의심 할 여지없이 그 해의 가장 큰 E-mini 거래였습니다. 그러나 분석가들이 6 년 전에 플래시 크래시 판매와 신속하게 비교 한 것은 놀라운 일이 아닙니다.

E-Minis에 대한 최종 생각

E-mini는 미국 주식 시장의 대기업에 노출되기를 원하는 환상적인 도구입니다. 유동성, 변동성 및 상대적으로 저렴한 비용으로 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 NASDAQ 생명 공학 및 EUR / USD 선물부터 주간 옵션 및 Dax 선물까지 다양한 시장과 제품에 액세스 할 수 있습니다.